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GAN_GRU因子强势爆发 有色金属电力设备领涨

2026-09-30 12:11:01来源:中财网


(资料图片仅供参考)

CFi.CN讯:数据显示,GAN_GRU选股因子2026年9月单月IC达0.1756*,显著高于近一年均值0.0642*;全A回测显示其长期IC均值0.1067*,多头组合年化超额达20.18%。近期机构研报指出,该因子在行业层面呈现强分化特征——9月IC排名前五的行业为有色金属(0.4625)、钢铁、消费者服务、商贸零售和电力设备及新能源;同期多头组合超额最突出的也是有色金属( 11.29%)和电力设备及新能源( 10.88%)。研报认为,因子有效性提升反映量价时序特征对当前市场风格适配度增强,尤其利好具备高波动、强趋势属性的周期与成长板块。研报指出,10月因子选出的前10只股票涵盖容百科技、捷昌驱动等新能源与高端制造标的,暗示资金正沿因子信号向景气上行且技术面占优的方向集中。基本面来看,相关行业三季度盈利预期上修叠加资金面改善,或进一步强化因子动量效应。

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